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原标题:金融工程研究(10月第3周):期现价差有所缩小,重点

浏览次数:150 时间:2019-11-09

沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为2.20%。

    沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为2.20%。期货方面,根据收盘价计算,近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为2.18%、2.19%、2.40%、2.49%。近月、次月、下季和隔季合约的收盘价期现价差分别为12.00、9.00、8.80和8.20点。从期货市场表现和价差的期限结构来看,多数合约的期现价差有所缩小。

    10月开门红如期兑现,重点关注下周工业数据。

    根据中信一级行业分类,上周各板块涨跌不一。

    中信一级行业分类,上周各板块涨跌不一行业方面,行业方面,家电、医药和食品饮料领涨,石油石化、有色金属和煤炭领跌。个股方面,中国平安、贵州茅台和格力电器对指数的正向贡献度最高,华泰证券、招商证券和中信证券对指数的负向贡献度最高。

    上周市场十月开门红兑现,各指数普涨,我们三周前给出的10月初上涨预判完全兑现,明确给出的各板块高仓位建议也最大程度受益于本轮季节性反弹。基本面上,上周进出口及货币数据披露,整体略微改善,下周将披露物价及工业运行数据,我们整体维持谨慎态度,其中CPI同比预计回落至1.7%、PPI同比进一步回升至6.5%左右,两个预期均高于市场一致预期敬请参考留意,工业生产方面受8/9月限产及限产前加速生产的企业主观行为干扰,相关预期无法保持高精度,但预计工业生产难在8月基础上显著回升,整体仍保持中期下行趋势不变;技术面上,10月市场新高并非机构资金主导行为,季节效应为主要推手,而从10月第一周机构资金流向上也获得证实,主板、创业板新高背后的机构资金流指标均为下滑,这是市场变盘前兆敬请留意;正如上周提到的,我们对主板的反弹定性为“时间1-2周视技术形态决定结束时间”,而截至上周五尚未有新的顶背离卖出信号触发,建议维持高仓位,但预计未来一周将有信号触发,敬请密切留意周中实时观点变化提示信息;创业板同样受益10月开门红,但历史统计意义上的国庆后第二周、中秋后第二周胜率已在50%左右,而平均单周收益更已为负值,板块三季报预告已基本披露完毕整体增速或在21%左右(略高于我们此前预判的19%,但较上季度的23%仍为下行),综合考虑技术形态及基本面三季报业绩情况,本周创业板建议适度降低仓位至中等,市值风格建议维持均衡不变;本周行业热点(短期趋势模型):商贸零售。

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